PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMAT.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMAT.L с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

WMAT.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMAT.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WMAT.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMAT.L и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMAT.L
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		7.22%26.36%-5.73%14.40%-10.02%15.63%20.67%22.51%-17.30%29.05%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, WMAT.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

WMAT.L

1 день
0.89%
1 месяц
-10.45%
С начала года
7.22%
6 месяцев
14.06%
1 год
30.85%
3 года*
11.42%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с WMAT.L:
WMAT.L с IAUWMAT.L с ZPRV.DEWMAT.L с AINF.LWMAT.L с IWVL.LWMAT.L с ESIF.DEWMAT.L с XGEN.DEWMAT.L с GOLD.AS
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий WMAT.L и GLD

WMAT.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
WMAT.L
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Доходность на риск

WMAT.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMAT.L
Ранг доходности на риск WMAT.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMAT.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMAT.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMAT.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMAT.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMAT.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMAT.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMAT.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.89

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.31

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.70

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

9.90

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMAT.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMAT.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMAT.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMAT.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.25

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.07

Корреляция

Корреляция между WMAT.L и GLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMAT.L и GLD

Ни WMAT.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMAT.L и GLD

Максимальная просадка WMAT.L за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMAT.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

WMAT.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-45.56%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-19.21%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-21.03%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-11.71%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-16.17%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.25%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WMAT.L и GLD

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) составляет 8.99%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что WMAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMAT.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

10.48%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

24.34%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

27.81%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

17.75%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

15.88%

+3.47%