PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMAT.L с ESIF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMAT.L с ESIF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE).

WMAT.L и ESIF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMAT.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WMAT.L и ESIF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMAT.L и ESIF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WMAT.L
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		10.86%26.36%-5.73%14.40%-10.02%15.63%8.12%
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-4.33%66.73%18.15%25.46%-8.23%18.91%7.04%
Разные валюты инструментов

WMAT.L торгуется в USD, в то время как ESIF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMAT.L показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у ESIF.DE с доходностью -4.33%.

WMAT.L

1 день
3.40%
1 месяц
-6.19%
С начала года
10.86%
6 месяцев
17.37%
1 год
33.79%
3 года*
12.67%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

ESIF.DE

1 день
4.11%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
4.99%
1 год
29.60%
3 года*
30.70%
5 лет*
18.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с WMAT.L:
WMAT.L с IAUWMAT.L с ZPRV.DEWMAT.L с AINF.LWMAT.L с GLDWMAT.L с IWVL.LWMAT.L с XGEN.DEWMAT.L с GOLD.AS
Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с EUFNESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DE

Сравнение комиссий WMAT.L и ESIF.DE

WMAT.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%.

WMAT.L
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

WMAT.L vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMAT.L
Ранг доходности на риск WMAT.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMAT.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMAT.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMAT.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMAT.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMAT.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMAT.L c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMAT.LESIF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.31

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.80

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.06

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

6.90

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMAT.L vs. ESIF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMAT.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIF.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMAT.L и ESIF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMAT.LESIF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.31

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.95

-0.38

Корреляция

Корреляция между WMAT.L и ESIF.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMAT.L и ESIF.DE

Ни WMAT.L, ни ESIF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMAT.L и ESIF.DE

Максимальная просадка WMAT.L за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMAT.L и ESIF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WMAT.LESIF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-22.93%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-14.82%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-22.93%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-6.68%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-4.19%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.77%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WMAT.L и ESIF.DE

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что WMAT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMAT.LESIF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

8.25%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

14.45%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

22.54%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

21.73%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

21.65%

-2.28%