PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с OPPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с OPPJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 17.80%/yr for OPPJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и OPPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: 15.36% против 17.80% соответственно.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

OPPJ

1 день
1.04%
1 месяц
-3.30%
С начала года
26.23%
6 месяцев
27.08%
1 год
64.16%
3 года*
33.91%
5 лет*
25.20%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и OPPJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		26.23%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between WM and OPPJ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.28

The correlation between WM and OPPJ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

WisdomTree Japan Opportunities ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с OPPJ:
OPPJ с DXJOPPJ с EWJVOPPJ с DXJSOPPJ с FLJHOPPJ с EWJOPPJ с GVALOPPJ с FLKR

Доходность на риск

WM vs. OPPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c OPPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMOPPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
3.22

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
4.19

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.53

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

6.58

-6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

22.36

-23.15

WM vs. OPPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа OPPJ равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и OPPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и OPPJ

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и OPPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMOPPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-39.30%

-38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-9.82%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-16.49%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-16.49%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-39.30%

+9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-4.22%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-6.49%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

2.89%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и OPPJ

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMOPPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.83%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

15.99%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

20.10%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

18.15%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

19.73%

-0.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и OPPJ

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности OPPJ в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and OPPJ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (6.13%) compared to OPPJ (5.83%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs OPPJ's -39.30%.

OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и OPPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор