PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с GERD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с GERD.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund tracking the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Over the past year, WM returned -6.80% vs 27.94% for GERD.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и GERD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WM торгуется в USD, в то время как GERD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GERD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GERD.DE с доходностью 13.08%.

WM

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.20%
1 год
-6.80%
3 года*
11.24%
5 лет*
10.90%
10 лет*
15.28%

GERD.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
3.84%
С начала года
13.08%
6 месяцев
14.27%
1 год
27.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и GERD.DE

2026 (YTD)202520242023
WM
Waste Management, Inc.		-0.44%10.50%14.28%9.58%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		13.08%24.47%11.76%8.28%

Correlation

The correlation between WM and GERD.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.00

The correlation between WM and GERD.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с GERD.DE:
GERD.DE с ACWIGERD.DE с HWWA.LGERD.DE с IS3R.DEGERD.DE с IWDA.ASGERD.DE с IFSW.LGERD.DE с IWFQ.LGERD.DE с SPYI.DE

Доходность на риск

WM vs. GERD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GERD.DE
Ранг доходности на риск GERD.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c GERD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMGERD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.20

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
3.04

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.14

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

12.54

-13.44

WM vs. GERD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа GERD.DE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и GERD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и GERD.DE

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки GERD.DE в -15.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и GERD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMGERD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-15.30%

-62.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-8.95%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-0.36%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-1.93%

-15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

2.24%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и GERD.DE

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMGERD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

3.65%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

9.91%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

12.81%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

13.78%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

13.78%

+5.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и GERD.DE

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.63%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and GERD.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и GERD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор