Сравнение WLTG с UNOV
WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - WLTG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by WealthTrust, while UNOV is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. WLTG is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past 3 years, WLTG returned 21.76%/yr vs 9.22%/yr for UNOV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WLTG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.
Доходность
Сравнение доходности WLTG и UNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 6.17%.
WLTG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 6.17%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLTG и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 7.69% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.43% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 6.17% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 1.39% |
Correlation
The correlation between WLTG and UNOV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between WLTG and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTG vs. UNOV — Ранг доходности на риск
WLTG
UNOV
Сравнение WLTG c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLTG | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.54 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 12.08 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLTG и UNOV
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и UNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTG | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -13.84% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -4.52% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -9.10% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.15% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -1.64% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.95% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и UNOV
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTG | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.48% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 4.98% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 5.78% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 6.89% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 7.70% | +7.46% |
Сравнение комиссий WLTG и UNOV
WLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и UNOV
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.11% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
WLTG and UNOV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLTG has higher volatility (3.45%) compared to UNOV (1.48%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs UNOV's -13.84%.
On 3-year performance, WLTG leads with 21.76% vs 9.22% for UNOV. On fees, WLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 21.76% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.
WLTG has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for UNOV.
WLTG is categorized as Large Cap Blend Equities, while UNOV is Defined Outcome. They also come from different issuers: WealthTrust and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.79% for UNOV.
UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLTG и UNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор