Сравнение WLTG с SSPY
WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. WLTG is actively managed, while SSPY is passively managed. Over the past year, WLTG returned 28.74% vs 21.83% for SSPY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLTG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for SSPY.
Доходность
Сравнение доходности WLTG и SSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у SSPY с доходностью 10.75%.
WLTG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSPY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLTG и SSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 8.40% | 24.55% | 1.62% |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 10.75% | 12.88% | -0.90% |
Correlation
The correlation between WLTG and SSPY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between WLTG and SSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTG vs. SSPY — Ранг доходности на риск
WLTG
SSPY
Сравнение WLTG c SSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Stratified LargeCap Index ETF (SSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLTG | SSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.00 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 11.52 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLTG | SSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.07 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.94 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок WLTG и SSPY
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки SSPY в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и SSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTG | SSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -16.16% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -7.32% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -2.31% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.90% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и SSPY
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTG | SSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.41% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 7.63% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 10.61% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.54% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.54% | +0.59% |
Сравнение комиссий WLTG и SSPY
WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SSPY в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и SSPY
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SSPY в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 1.25% | 1.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.09% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
WLTG and SSPY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLTG has higher volatility (2.93%) compared to SSPY (2.41%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs SSPY's -16.16%.
On 1-year performance, WLTG leads with 28.74% vs 21.83% for SSPY. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SSPY has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WLTG has performed better with a 28.74% return vs 21.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.
WLTG has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.25% for SSPY.
They also come from different issuers: WealthTrust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.45% for SSPY.
WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLTG и SSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор