PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLTG с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLTG с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

WLTG и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WLTG и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLTG и PSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%1.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WLTG показывает доходность -1.62%, а PSMD немного выше – -1.59%.

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий WLTG и PSMD

И WLTG, и PSMD имеют комиссию равную 0.75%.

WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

WLTG vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLTG c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLTGPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.10

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.69

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.52

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

8.55

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLTG vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLTG на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLTG и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLTGPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.10

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.03

-0.47

Корреляция

Корреляция между WLTG и PSMD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLTG и PSMD

Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок WLTG и PSMD

Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

WLTGPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-11.96%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.51%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-2.70%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-1.71%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.33%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WLTG и PSMD

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLTGPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.09%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

4.40%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

10.09%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

8.60%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

8.56%

+6.69%