PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLTG с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLTG с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

WLTG и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WLTG и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLTG и PSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%1.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WLTG показывает доходность -1.62%, а PSCX немного ниже – -1.63%.

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий WLTG и PSCX

И WLTG, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.

WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

WLTG vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLTG c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLTGPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.38

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.06

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.00

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

10.18

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLTG vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLTG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLTG и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLTGPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.11

-0.55

Корреляция

Корреляция между WLTG и PSCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLTG и PSCX

Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLTG и PSCX

Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLTGPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-10.20%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-6.15%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-2.58%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-1.92%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.21%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WLTG и PSCX

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLTGPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

2.82%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

4.31%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

8.83%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

7.06%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

7.02%

+8.23%