Сравнение WLTG с NSCR
WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) and NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, WLTG returned 27.96% vs 7.29% for NSCR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WLTG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for NSCR.
Доходность
Сравнение доходности WLTG и NSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у NSCR с доходностью -6.24%.
WLTG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLTG и NSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 7.58% | 24.55% | 16.48% |
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | -6.24% | 13.32% | 12.92% |
Correlation
The correlation between WLTG and NSCR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between WLTG and NSCR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLTG vs. NSCR — Ранг доходности на риск
WLTG
NSCR
Сравнение WLTG c NSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLTG | NSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.62 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 1.70 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLTG | NSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.62 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WLTG и NSCR
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки NSCR в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и NSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLTG | NSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -20.75% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -11.81% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -7.98% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -3.33% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.29% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и NSCR
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLTG | NSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 0.00% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 8.25% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 11.81% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.97% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.97% | -0.83% |
Сравнение комиссий WLTG и NSCR
WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NSCR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и NSCR
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности NSCR в 16.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NSCR Nuveen Sustainable Core ETF | 16.34% | 1.92% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.12% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
WLTG and NSCR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLTG has higher volatility (2.87%) compared to NSCR (0.00%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs NSCR's -20.75%.
On 1-year performance, WLTG leads with 27.96% vs 7.29% for NSCR. On fees, NSCR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NSCR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WLTG has performed better with a 27.96% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NSCR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.
NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 4.12% for WLTG.
They also come from different issuers: WealthTrust and Nuveen. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.45% for NSCR.
WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLTG и NSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор