PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSCR с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSCR с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSCR (Nuveen Sustainable Core ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NSCR is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past year, NSCR returned 7.29% vs 36.91% for FTIF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSCR charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности NSCR и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSCR показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.

NSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-6.10%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSCR и FTIF

2026 (YTD)20252024
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		-6.24%13.32%12.92%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%-4.12%

Correlation

The correlation between NSCR and FTIF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.58

The correlation between NSCR and FTIF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NSCR и FTIF

Секторы
NSCR
FTIF

Технологии

28.8%
4.1%

Финансовые услуги

19.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%
3.2%

Здравоохранение

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Промышленность

5.6%
16.5%

Энергетика

4.3%
44.1%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.4%
20.1%

Недвижимость

1.3%
12.1%

Технологии

NSCR
28.8%
FTIF
4.1%

Финансовые услуги

NSCR
19.6%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

NSCR
12.1%
FTIF
3.2%

Здравоохранение

NSCR
10.5%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

NSCR
9.0%
FTIF

-

Промышленность

NSCR
5.6%
FTIF
16.5%

Энергетика

NSCR
4.3%
FTIF
44.1%

Коммунальные услуги

NSCR
3.8%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

NSCR
2.0%
FTIF

-

Сырьевые материалы

NSCR
1.4%
FTIF
20.1%

Недвижимость

NSCR
1.3%
FTIF
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Sustainable Core ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с NSCR:
NSCR с BDGSNSCR с NULGNSCR с TEXNNSCR с WLTGNSCR с NDVGNSCR с NUSCNSCR с NURE
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

NSCR vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSCR
Ранг доходности на риск NSCR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSCR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSCR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSCR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSCR c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCRFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.48

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.41

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

6.79

-6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

20.14

-18.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSCR vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSCR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSCR и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCRFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.48

-1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.22

Просадки

Сравнение просадок NSCR и FTIF

Максимальная просадка NSCR за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCR и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSCRFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-27.83%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-5.46%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-0.50%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.00%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

1.84%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NSCR и FTIF

Текущая волатильность для Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что NSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSCRFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.05%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

10.55%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

15.00%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

18.96%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

18.96%

-2.99%

Сравнение комиссий NSCR и FTIF

NSCR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSCR и FTIF

Дивидендная доходность NSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%
NSCR
Nuveen Sustainable Core ETF		16.34%1.92%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NSCR and FTIF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to NSCR (0.00%). In terms of maximum drawdown, NSCR dropped -20.75% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 36.91% vs 7.29% for NSCR. On fees, NSCR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NSCR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 36.91% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NSCR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

NSCR has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 1.11% for FTIF.

They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for NSCR and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSCR и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор