PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLIVX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLIVX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

WLIVX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 28 июн. 2020 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WLIVX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLIVX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		-1.58%40.75%12.13%18.08%-26.40%17.41%31.80%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, WLIVX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

WLIVX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.49%
1 год
30.89%
3 года*
21.14%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Value Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с JOEMXWLIVX с EFAWLIVX с WCMNXWLIVX с WFEMXWLIVX с WCMJXWLIVX с WFGGXWLIVX с WCQGX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий WLIVX и PPYPX

WLIVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

WLIVX
WCM Focused International Value Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

WLIVX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLIVX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLIVXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.24

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.85

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.83

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

13.07

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLIVX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLIVX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLIVX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLIVXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.24

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.46

+0.30

Корреляция

Корреляция между WLIVX и PPYPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLIVX и PPYPX

Дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		2.24%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок WLIVX и PPYPX

Максимальная просадка WLIVX за все время составила -37.86%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLIVX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLIVXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.86%

-42.48%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-10.21%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-35.65%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-4.08%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-10.28%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.43%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WLIVX и PPYPX

WCM Focused International Value Fund (WLIVX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что WLIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLIVXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

5.49%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

10.15%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

15.41%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

19.61%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

19.08%

-1.11%