PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLIVX с JOEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLIVX с JOEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX).

WLIVX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 28 июн. 2020 г.. JOEMX управляется JOHCM Funds. Фонд был запущен 19 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WLIVX и JOEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLIVX и JOEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		-1.58%40.75%12.13%18.08%-26.40%17.41%31.80%
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund		1.21%36.38%6.03%7.18%-15.74%1.29%28.22%

Доходность по периодам

С начала года, WLIVX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у JOEMX с доходностью 1.21%.

WLIVX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.49%
1 год
30.89%
3 года*
21.14%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

JOEMX

1 день
3.43%
1 месяц
-10.71%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.42%
1 год
30.14%
3 года*
14.48%
5 лет*
4.84%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Value Fund

JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с EFAWLIVX с WCMJXWLIVX с WFEMXWLIVX с WCMNXWLIVX с WFGGXWLIVX с WCQGXWLIVX с WCMIX
Часто сравнивают с JOEMX:
JOEMX с WCFOXJOEMX с QQQJOEMX с JOHIXJOEMX с JOPSXJOEMX с JOMMXJOEMX с CEMFXJOEMX с COBYX

Сравнение комиссий WLIVX и JOEMX

WLIVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JOEMX в 1.02%.

WLIVX
WCM Focused International Value Fund
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

WLIVX vs. JOEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JOEMX
Ранг доходности на риск JOEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOEMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLIVX c JOEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLIVXJOEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.69

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.21

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.09

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

8.16

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLIVX vs. JOEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLIVX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JOEMX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLIVX и JOEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLIVXJOEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.29

+0.47

Корреляция

Корреляция между WLIVX и JOEMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLIVX и JOEMX

Дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности JOEMX в 3.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		2.24%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund		3.98%4.03%1.22%1.76%2.08%3.67%1.13%3.85%4.55%0.63%0.86%

Просадки

Сравнение просадок WLIVX и JOEMX

Максимальная просадка WLIVX за все время составила -37.86%, примерно равная максимальной просадке JOEMX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLIVX и JOEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLIVXJOEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.86%

-38.23%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-15.66%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-29.88%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-12.77%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-11.67%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.02%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WLIVX и JOEMX

Текущая волатильность для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) составляет 8.41%, в то время как у JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что WLIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLIVXJOEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

9.48%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.97%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

19.41%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

16.33%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

16.98%

+0.99%