- Эмитент
- WCM Investment Management
- Дата выпуска
- 28 июн. 2020 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WLIVX
WCM Focused International Value Fund (WLIVX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции WLIVX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WLIVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,666.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCM Focused International Value Fund (WLIVX) показал доход в 13.65% с начала года и 35.36% за последние 12 месяцев.
WCM Focused International Value Fund
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WLIVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WLIVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.93% | 1.17% | -7.29% | 9.11% | 3.85% | 1.90% | 13.65% | ||||||
| 2025 | 4.68% | 0.45% | 0.06% | 3.22% | 7.37% | 6.28% | 0.33% | 2.78% | 8.33% | 0.10% | -0.98% | 2.55% | 40.75% |
| 2024 | -0.45% | 5.51% | 3.36% | -4.29% | 4.77% | -0.62% | 3.61% | 4.49% | 0.32% | -3.39% | 0.66% | -1.87% | 12.13% |
| 2023 | 6.26% | -5.22% | 2.45% | 0.17% | -1.36% | 4.24% | 4.06% | -2.31% | -3.92% | -5.09% | 13.06% | 6.03% | 18.08% |
| 2022 | -6.79% | -7.35% | -1.65% | -8.37% | 1.66% | -10.13% | 5.73% | -5.67% | -9.85% | 7.79% | 11.16% | -3.92% | -26.40% |
| 2021 | -2.35% | 2.49% | 3.94% | 3.72% | 2.25% | -0.89% | 2.85% | 2.70% | -3.61% | 4.57% | -3.19% | 4.20% | 17.41% |
Метрики бенчмарка
WCM Focused International Value Fund has an annualized alpha of 1.75%, beta of 0.91, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2020.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 99.05%
- Участие в снижении
- 99.08%
Комиссия
Комиссия WLIVX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WLIVX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WLIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.93 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 13.52 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM Focused International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.19 | $0.09 | $0.04 | $0.00 |
Дивидендный доход | 1.94% | 2.20% | 1.31% | 0.65% | 0.32% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Focused International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WCM Focused International Value Fund показал максимальную просадку в 37.86%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 504 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -37.86%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 2y 2d | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.44%апр. 2025 г. | 18d | 25d | 1mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.65%март 2026 г. | 2mo 1d | 15d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.60%нояб. 2025 г. | 1mo 14d | 1mo 3d | 2mo 17dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.82%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 1mo 1d | 4mo 16dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| WLIVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.86% | -56.78% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.10% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -18.90% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -25.43% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -10.72% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.97% | +1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WLIVX
Добавьте WCM Focused International Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WLIVX