Сравнение WLIVX с WFEMX
WLIVX (WCM Focused International Value Fund) and WFEMX (WCM Focused Emerging Markets Fund) are both mutual funds - WLIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by WCM Investment Management, while WFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by WCM Investment Management. Over the past 5 years, WLIVX returned 10.34%/yr vs 4.21%/yr for WFEMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WLIVX и WFEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLIVX показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у WFEMX с доходностью 26.94%.
WLIVX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
WFEMX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 26.94%
- 6 месяцев
- 27.95%
- 1 год
- 48.86%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам WLIVX и WFEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLIVX WCM Focused International Value Fund | 12.27% | 40.75% | 12.13% | 18.08% | -26.40% | 17.41% | 31.80% |
WFEMX WCM Focused Emerging Markets Fund | 26.94% | 31.13% | 9.81% | 4.25% | -30.86% | -1.94% | 36.33% |
Correlation
The correlation between WLIVX and WFEMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between WLIVX and WFEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLIVX vs. WFEMX — Ранг доходности на риск
WLIVX
WFEMX
Сравнение WLIVX c WFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLIVX | WFEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 4.72 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 14.46 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLIVX | WFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.69 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.23 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.43 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок WLIVX и WFEMX
Максимальная просадка WLIVX за все время составила -37.86%, что меньше максимальной просадки WFEMX в -46.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLIVX и WFEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLIVX | WFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.86% | -46.28% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -10.73% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -19.06% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -44.91% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | 0.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -14.92% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.48% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLIVX и WFEMX
Текущая волатильность для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) составляет 5.75%, в то время как у WCM Focused Emerging Markets Fund (WFEMX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что WLIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLIVX | WFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.72% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 15.47% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 18.84% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.58% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.72% | -0.64% |
Сравнение комиссий WLIVX и WFEMX
И WLIVX, и WFEMX имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLIVX и WFEMX
Дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как WFEMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFEMX WCM Focused Emerging Markets Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.32% | 4.42% | 0.88% | 0.37% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.29% |
WLIVX WCM Focused International Value Fund | 1.96% | 2.20% | 1.31% | 0.65% | 0.32% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WLIVX and WFEMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFEMX has higher volatility (6.72%) compared to WLIVX (5.75%). In terms of maximum drawdown, WLIVX dropped -37.86% vs WFEMX's -46.28%.
WFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLIVX и WFEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор