Сравнение WLIVX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
WLIVX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 28 июн. 2020 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WLIVX и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLIVX и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLIVX WCM Focused International Value Fund | -0.05% | 40.75% | 12.13% | 18.08% | -26.40% | 17.41% | 31.80% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.05% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 20.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WLIVX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.05%.
WLIVX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
EFA
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLIVX и EFA
WLIVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
WLIVX vs. EFA — Ранг доходности на риск
WLIVX
EFA
Сравнение WLIVX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLIVX | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.34 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.92 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.10 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 7.89 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLIVX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.34 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.30 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между WLIVX и EFA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLIVX и EFA
Дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности EFA в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLIVX WCM Focused International Value Fund | 2.20% | 2.20% | 1.31% | 0.65% | 0.32% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.31% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок WLIVX и EFA
Максимальная просадка WLIVX за все время составила -37.86%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLIVX и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLIVX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.86% | -61.04% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -11.42% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -29.53% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -7.25% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -12.00% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.04% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLIVX и EFA
WCM Focused International Value Fund (WLIVX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что WLIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLIVX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.39% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 11.20% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 17.75% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.31% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.20% | +0.77% |