PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLIVX с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLIVX с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLIVX (WCM Focused International Value Fund) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WLIVX returned 10.34%/yr vs 8.46%/yr for EFA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WLIVX charges 1.50%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности WLIVX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLIVX показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 9.29%.

WLIVX

1 день
-1.21%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.27%
6 месяцев
14.35%
1 год
32.80%
3 года*
25.86%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLIVX и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		12.27%40.75%12.13%18.08%-26.40%17.41%31.80%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%20.81%

Correlation

The correlation between WLIVX and EFA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between WLIVX and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Value Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с JOEMXWLIVX с WFEMXWLIVX с WCMNXWLIVX с WFGGXWLIVX с WCFOXWLIVX с WCQGXWLIVX с WCMIX
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

WLIVX vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLIVX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLIVXEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.43

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.07

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.89

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

7.08

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLIVX vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLIVX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLIVX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLIVXEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.43

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.31

+0.56

Просадки

Сравнение просадок WLIVX и EFA

Максимальная просадка WLIVX за все время составила -37.86%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLIVX и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLIVXEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.86%

-61.04%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.42%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-14.05%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-29.53%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.67%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-11.93%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.04%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WLIVX и EFA

WCM Focused International Value Fund (WLIVX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что WLIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLIVXEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.88%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

12.53%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

15.05%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.48%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.26%

+0.82%

Сравнение комиссий WLIVX и EFA

WLIVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLIVX и EFA

Дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		1.96%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WLIVX and EFA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLIVX has higher volatility (5.75%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, WLIVX dropped -37.86% vs EFA's -61.04%.

WLIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLIVX и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор