Сравнение WLIVX с IVFIX

С начала года, WLIVX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WLIVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WLIVX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLIVX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WLIVX и IVFIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%

Максимальная просадка WLIVX за все время составила -37.86%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLIVX и IVFIX.

WCM Focused International Value Fund (WLIVX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что WLIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.