PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLIVX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLIVX с APHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

WLIVX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 28 июн. 2020 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WLIVX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLIVX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		-1.58%40.75%12.13%18.08%-26.40%17.41%31.80%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%17.78%

Доходность по периодам

С начала года, WLIVX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%.

WLIVX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.49%
1 год
30.89%
3 года*
21.14%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Value Fund

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с JOEMXWLIVX с EFAWLIVX с WCMJXWLIVX с WFEMXWLIVX с WCMNXWLIVX с WFGGXWLIVX с WCQGX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с BIIEXAPHIX с EPDPX

Сравнение комиссий WLIVX и APHIX

WLIVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.

WLIVX
WCM Focused International Value Fund
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class

Доходность на риск

WLIVX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLIVX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLIVXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.05

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.60

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.82

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

11.04

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLIVX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLIVX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLIVX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLIVXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.05

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.29

+0.47

Корреляция

Корреляция между WLIVX и APHIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLIVX и APHIX

Дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности APHIX в 21.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		2.24%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок WLIVX и APHIX

Максимальная просадка WLIVX за все время составила -37.86%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLIVX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLIVXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.86%

-68.47%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-9.77%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-33.73%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-8.79%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-23.20%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.57%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WLIVX и APHIX

WCM Focused International Value Fund (WLIVX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что WLIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLIVXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

6.11%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

10.18%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

15.33%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

15.62%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

16.17%

+1.80%