PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLGAX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLGAX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLGAX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		-12.64%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%29.02%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции WLGAX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.39% против 16.52% соответственно.

WLGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-12.42%
1 год
1.55%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.39%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WLGAX:
WLGAX с DDVIXWLGAX с OILGXWLGAX с VIGAXWLGAX с DDFLXWLGAX с FSELXWLGAX с FSPGXWLGAX с VONG
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий WLGAX и TILIX

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

WLGAX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLGAX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLGAXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.83

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.35

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.97

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

3.32

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLGAX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLGAXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между WLGAX и TILIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и TILIX

Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		9.63%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и TILIX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLGAXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-50.54%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-16.24%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-32.68%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-32.68%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-13.10%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-7.77%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.73%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и TILIX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 6.01%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLGAXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.72%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.38%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

22.61%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

21.50%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

21.04%

-0.39%