PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLGAX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLGAX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и One Rock Fund (ONERX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLGAX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		-12.64%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%45.46%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

WLGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-12.42%
1 год
1.55%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.39%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с WLGAX:
WLGAX с DDVIXWLGAX с OILGXWLGAX с VIGAXWLGAX с DDFLXWLGAX с FSELXWLGAX с FSPGXWLGAX с VONG
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий WLGAX и ONERX

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

WLGAX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLGAX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLGAXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.96

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.42

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

4.49

-4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

15.11

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLGAX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLGAXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.96

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.04

+0.40

Корреляция

Корреляция между WLGAX и ONERX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и ONERX

Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		9.63%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и ONERX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLGAXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-96.43%

+46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-17.63%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-96.43%

+59.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-92.58%

+77.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-30.62%

+17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.24%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и ONERX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 6.01%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLGAXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

18.51%

-12.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

31.07%

-19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

41.95%

-22.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

821.63%

-801.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

747.39%

-726.74%