Сравнение WLGAX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WLGAX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLGAX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.64% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.39% против 12.17% соответственно.
WLGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.39%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLGAX и IOLZX
WLGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
WLGAX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
WLGAX
IOLZX
Сравнение WLGAX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLGAX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.02 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.52 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.54 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 5.07 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLGAX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.02 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WLGAX и IOLZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLGAX и IOLZX
Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WLGAX и IOLZX
Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLGAX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -56.03% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -15.69% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -27.77% | -9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -41.04% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -10.48% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -12.71% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 4.76% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLGAX и IOLZX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 6.01%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLGAX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.90% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 14.56% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 23.81% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 21.38% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.28% | -1.63% |