Сравнение WLGAX с FIUSX

С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции FIUSX по среднегодовой доходности: 14.39% против 10.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WLGAX и FIUSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и FIUSX.

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.