PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLGAX с FICGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и FICGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Growth Equity Fund (FICGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLGAX и FICGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
-12.64%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%29.02%
FICGX
Delaware Growth Equity Fund
-3.45%20.49%23.76%28.68%-24.65%5.54%28.41%24.12%-3.89%32.19%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у FICGX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции FICGX по среднегодовой доходности: 14.39% против 12.12% соответственно.


WLGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-12.42%
1 год
1.55%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.39%

FICGX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.37%
1 год
22.58%
3 года*
18.77%
5 лет*
6.11%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Delaware Growth Equity Fund

Сравнение комиссий WLGAX и FICGX

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FICGX в 1.04%.


Доходность на риск

WLGAX vs. FICGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина

FICGX
Ранг доходности на риск FICGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLGAX c FICGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Growth Equity Fund (FICGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WLGAXFICGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.18

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.75

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.02

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

8.63

-8.19

WLGAX vs. FICGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FICGX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и FICGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WLGAXFICGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.18

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между WLGAX и FICGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и FICGX

Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности FICGX в 3.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
9.63%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%
FICGX
Delaware Growth Equity Fund
3.94%3.80%5.28%2.75%32.39%7.63%9.65%10.92%5.77%9.05%16.01%10.46%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и FICGX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки FICGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и FICGX.


Загрузка...

Показатели просадок


WLGAXFICGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-54.19%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-11.49%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-47.73%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-47.73%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-6.41%

-8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-16.33%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.69%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и FICGX

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Growth Equity Fund (FICGX) имеют волатильность 6.01% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WLGAXFICGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.15%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.34%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

19.58%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

21.13%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

20.57%

+0.08%