Сравнение WLGAX с BBLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).
WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WLGAX и BBLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLGAX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.64% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 7.39% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
WLGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.39%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLGAX и BBLIX
WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.
Доходность на риск
WLGAX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
WLGAX
BBLIX
Сравнение WLGAX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLGAX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.05 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.63 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.83 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 3.38 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLGAX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.05 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между WLGAX и BBLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLGAX и BBLIX
Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности BBLIX в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WLGAX и BBLIX
Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и BBLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLGAX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -33.49% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -10.22% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -28.06% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -1.80% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -6.47% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 3.62% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLGAX и BBLIX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLGAX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 1.57% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 6.07% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 16.08% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 16.08% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 18.80% | +1.85% |