Сравнение WLDS.L с CCASX
WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and CCASX (Conestoga Small Cap) are both funds - WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde, while CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 5 years, WLDS.L returned 8.21%/yr vs 0.25%/yr for CCASX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLDS.L charges 0.35%/yr vs 1.10%/yr for CCASX.
Доходность
Сравнение доходности WLDS.L и CCASX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WLDS.L торгуется в GBP, в то время как CCASX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCASX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WLDS.L показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у CCASX с доходностью 6.91%.
WLDS.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
CCASX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам WLDS.L и CCASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 17.33% | 11.75% | 8.63% | 11.26% | -8.89% | 16.71% | 12.54% | 20.41% | -31.05% |
CCASX Conestoga Small Cap | 6.91% | -17.34% | 10.64% | 16.03% | -19.79% | 17.12% | 26.51% | 20.42% | 9.57% |
Correlation
The correlation between WLDS.L and CCASX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between WLDS.L and CCASX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDS.L vs. CCASX — Ранг доходности на риск
WLDS.L
CCASX
Сравнение WLDS.L c CCASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDS.L | CCASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.05 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 0.30 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | 0.75 | +16.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDS.L и CCASX
Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки CCASX в -32.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и CCASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDS.L | CCASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.18% | -32.51% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -13.33% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.53% | -28.90% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -32.51% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.77% | +18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -8.66% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 5.39% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDS.L и CCASX
Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 3.49%, в то время как у Conestoga Small Cap (CCASX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDS.L | CCASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.15% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 13.48% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 18.08% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.68% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 21.28% | +1.13% |
Сравнение комиссий WLDS.L и CCASX
WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCASX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDS.L и CCASX
WLDS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.34% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WLDS.L and CCASX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и CCASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор