PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDS.L с CCASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDS.L с CCASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and CCASX (Conestoga Small Cap) are both funds - WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde, while CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 5 years, WLDS.L returned 8.23%/yr vs 0.77%/yr for CCASX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLDS.L charges 0.35%/yr vs 1.10%/yr for CCASX.

Доходность

Сравнение доходности WLDS.L и CCASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Conestoga Small Cap (CCASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WLDS.L торгуется в GBP, в то время как CCASX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCASX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WLDS.L показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у CCASX с доходностью 3.14%.

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.74%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.35%
1 год
33.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

CCASX

1 день
0.96%
1 месяц
2.08%
С начала года
3.14%
6 месяцев
0.83%
1 год
-1.15%
3 года*
0.08%
5 лет*
0.77%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDS.L и CCASX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%
CCASX
Conestoga Small Cap		3.14%-17.34%10.64%16.03%-19.79%17.12%26.51%20.42%8.28%

Correlation

The correlation between WLDS.L and CCASX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2018 г.

0.56

The correlation between WLDS.L and CCASX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Conestoga Small Cap

Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L
Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX

Доходность на риск

WLDS.L vs. CCASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS.L c CCASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDS.LCCASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
-0.09

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
0.00

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.00

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

-0.12

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

-0.29

+16.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDS.L vs. CCASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа CCASX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS.L и CCASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDS.LCCASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

-0.09

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.04

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок WLDS.L и CCASX

Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке CCASX в -32.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и CCASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDS.LCCASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-32.51%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-13.33%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-28.90%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-32.51%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.64%

+21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.62%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.37%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS.L и CCASX

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 3.41%, в то время как у Conestoga Small Cap (CCASX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDS.LCCASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.10%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.87%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

17.73%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

20.60%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

21.34%

-4.05%

Сравнение комиссий WLDS.L и CCASX

WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCASX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS.L и CCASX

WLDS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.43%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WLDS.L and CCASX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и CCASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор