PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDS.L с AVSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDS.L с AVSG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L).

WLDS.L и AVSG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Inde. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WLDS.L и AVSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDS.L и AVSG.L

2026 (YTD)20252024
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		4.53%11.86%-4.85%
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		11.57%4.18%-3.04%
Разные валюты инструментов

WLDS.L торгуется в GBP, в то время как AVSG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WLDS.L показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у AVSG.L с доходностью 11.57%.

WLDS.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.99%
1 год
24.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

AVSG.L

1 день
1.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
11.57%
6 месяцев
17.16%
1 год
26.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с URTHWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с IYWWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с VGOV.LWLDS.L с XRSG.L
Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WSML.LAVSG.L с VWRA.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с VTAVSG.L с AVWS.DEAVSG.L с SPYAVSG.L с ZPRV.DE

Сравнение комиссий WLDS.L и AVSG.L

WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVSG.L в 0.39%.

AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

WLDS.L vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS.L c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDS.LAVSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.88

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

4.21

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

12.57

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDS.L vs. AVSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSG.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS.L и AVSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDS.LAVSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между WLDS.L и AVSG.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS.L и AVSG.L

Ни WLDS.L, ни AVSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WLDS.L и AVSG.L

Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки AVSG.L в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и AVSG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDS.LAVSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-21.38%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.51%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-2.42%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-4.44%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.02%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS.L и AVSG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 5.57%, в то время как у Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDS.LAVSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.31%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

11.44%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

18.32%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

18.39%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.39%

-1.01%