PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLDS.L с XRSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WLDS.L и XRSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDS.L и XRSG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
4.53%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
2.66%4.65%11.80%12.16%-11.47%15.43%15.81%20.64%-2.67%
Разные валюты инструментов

WLDS.L торгуется в GBP, в то время как XRSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WLDS.L показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у XRSG.L с доходностью 2.66%.


WLDS.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.99%
1 год
24.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
6.66%
10 лет*

XRSG.L

1 день
2.42%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.66%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.80%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий WLDS.L и XRSG.L

WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XRSG.L в 0.30%.


Доходность на риск

WLDS.L vs. XRSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

XRSG.L
Ранг доходности на риск XRSG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS.L c XRSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WLDS.LXRSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.13

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.60

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.62

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

7.40

+4.19

WLDS.L vs. XRSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа XRSG.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS.L и XRSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WLDS.LXRSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.13

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между WLDS.L и XRSG.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS.L и XRSG.L

Ни WLDS.L, ни XRSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WLDS.L и XRSG.L

Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки XRSG.L в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и XRSG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WLDS.LXRSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-35.31%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.72%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-30.09%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.81%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-8.84%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.05%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS.L и XRSG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 5.57%, в то время как у Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WLDS.LXRSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.01%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.76%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

20.06%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

20.15%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

20.90%

-3.52%