Сравнение WLDS.L с XRSG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L).
WLDS.L и XRSG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Inde. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. XRSG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WLDS.L и XRSG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLDS.L и XRSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 4.53% | 11.86% | 8.58% | 11.22% | -8.89% | 16.71% | 12.54% | 20.41% | -4.07% |
XRSG.L Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 2.66% | 4.65% | 11.80% | 12.16% | -11.47% | 15.43% | 15.81% | 20.64% | -2.67% |
Разные валюты инструментов
WLDS.L торгуется в GBP, в то время как XRSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WLDS.L показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у XRSG.L с доходностью 2.66%.
WLDS.L
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
XRSG.L
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLDS.L и XRSG.L
WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XRSG.L в 0.30%.
Доходность на риск
WLDS.L vs. XRSG.L — Ранг доходности на риск
WLDS.L
XRSG.L
Сравнение WLDS.L c XRSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDS.L | XRSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.13 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.60 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.62 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 7.40 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDS.L | XRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.13 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WLDS.L и XRSG.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDS.L и XRSG.L
Ни WLDS.L, ни XRSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WLDS.L и XRSG.L
Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки XRSG.L в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и XRSG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLDS.L | XRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -35.31% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -12.72% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -30.09% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.81% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -8.84% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.05% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDS.L и XRSG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 5.57%, в то время как у Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLDS.L | XRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.01% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 12.76% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 20.06% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 20.15% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 20.90% | -3.52% |