PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с AVTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDR с AVTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. WLDR is passively managed, while AVTM is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLDR charges 0.67%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и AVTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—

AVTM

1 день
0.85%
1 месяц
5.22%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDR и AVTM

2026 (YTD)
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		20.88%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.99%

Correlation

The correlation between WLDR and AVTM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.79

Сравнение распределения секторов WLDR и AVTM

Секторы
WLDR
AVTM

Технологии

29.9%
31.0%

Финансовые услуги

13.4%
16.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.2%

Здравоохранение

9.1%
6.4%

Промышленность

8.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
11.0%

Энергетика

4.7%
4.2%

Сырьевые материалы

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.7%
1.8%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Технологии

WLDR
29.9%
AVTM
31.0%

Финансовые услуги

WLDR
13.4%
AVTM
16.6%

Коммуникационные услуги

WLDR
10.9%
AVTM
10.2%

Потребительский защитный сектор

WLDR
9.1%
AVTM
4.2%

Здравоохранение

WLDR
9.1%
AVTM
6.4%

Промышленность

WLDR
8.6%
AVTM
11.9%

Потребительский циклический сектор

WLDR
6.2%
AVTM
11.0%

Энергетика

WLDR
4.7%
AVTM
4.2%

Сырьевые материалы

WLDR
3.5%
AVTM
2.7%

Коммунальные услуги

WLDR
2.7%
AVTM
1.8%

Недвижимость

WLDR
1.9%
AVTM
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Avantis Total Equity Markets ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV
Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS

Доходность на риск

WLDR vs. AVTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVTM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c AVTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRAVTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. AVTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRAVTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.07

-1.47

Просадки

Сравнение просадок WLDR и AVTM

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и AVTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDRAVTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-9.21%

-35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-2.06%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и AVTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDRAVTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

15.84%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.84%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

15.84%

+5.10%

Сравнение комиссий WLDR и AVTM

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и AVTM

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности AVTM в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

WLDR and AVTM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.08% for AVTM.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and Avantis. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 0.22% for AVTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDR и AVTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор