PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDL.L с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDL.L с ^GDAXI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и DAX Performance Index (^GDAXI).

WLDL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WLDL.L и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDL.L и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLDL.L
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist		-1.17%12.59%21.18%18.07%-8.98%24.03%11.65%27.40%-6.60%1.88%
^GDAXI
DAX Performance Index		-4.62%29.41%13.67%17.91%-7.55%7.62%9.39%18.95%-17.11%-1.11%
Разные валюты инструментов

WLDL.L торгуется в GBp, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WLDL.L показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью -4.62%.

WLDL.L

1 день
0.24%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.67%
1 год
17.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

^GDAXI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-4.32%
1 год
9.03%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.63%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

DAX Performance Index

Часто сравнивают с WLDL.L:
WLDL.L с SP5L.LWLDL.L с CEU1.LWLDL.L с IJPN.LWLDL.L с SWDA.LWLDL.L с QQQWLDL.L с LOWVWLDL.L с AUCP.L
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND

Доходность на риск

WLDL.L vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDL.L
Ранг доходности на риск WLDL.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDL.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDL.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDL.L c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDL.L^GDAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.52

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.83

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.89

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

3.32

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDL.L vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDL.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDL.L и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDL.L^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.52

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.56

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.35

+0.59

Корреляция

Корреляция между WLDL.L и ^GDAXI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок WLDL.L и ^GDAXI

Максимальная просадка WLDL.L за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDL.L и ^GDAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDL.L^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-72.68%

+47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-12.27%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-26.40%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-8.86%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-14.75%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.50%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDL.L и ^GDAXI

Текущая волатильность для Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) составляет 4.15%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что WLDL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDL.L^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.65%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

11.56%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

17.25%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.97%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.10%

+0.61%