Сравнение WLDL.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
WLDL.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLDL.L или SWDA.L.
Основные характеристики
| WLDL.L | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.70% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 16.25% | 17.62% |
| Дох-ть за 3 года | 10.19% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.43% | 11.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 10.94% | 10.46% |
| Макс. просадка | -24.76% | -25.58% |
| Текущая просадка | -1.69% | -1.69% |
Корреляция
Корреляция между WLDL.L и SWDA.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WLDL.L и SWDA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WLDL.L показывает доходность 11.70%, а SWDA.L немного ниже – 11.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLDL.L и SWDA.L
WLDL.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WLDL.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDL.L и SWDA.L
Дивидендная доходность WLDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDL.L Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 1.20% | 1.34% | 1.90% | 1.34% | 1.58% | 1.57% | 2.41% | 0.69% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WLDL.L и SWDA.L
Максимальная просадка WLDL.L за все время составила -24.76%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDL.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WLDL.L и SWDA.L
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеют волатильность 4.14% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.