PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDL.L с CEU1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDL.L с CEU1.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L).

WLDL.L и CEU1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. CEU1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WLDL.L и CEU1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDL.L и CEU1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLDL.L
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist		-1.17%12.59%21.18%18.07%-8.98%24.03%11.65%27.40%-6.60%1.88%
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.03%30.63%4.62%16.50%-6.40%14.38%5.24%19.34%-11.60%-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, WLDL.L показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у CEU1.L с доходностью 0.03%.

WLDL.L

1 день
0.24%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.67%
1 год
17.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

CEU1.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.03%
6 месяцев
3.15%
1 год
19.14%
3 года*
13.04%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с WLDL.L:
WLDL.L с SP5L.LWLDL.L с ^GDAXIWLDL.L с IJPN.LWLDL.L с SWDA.LWLDL.L с QQQWLDL.L с LOWVWLDL.L с AUCP.L
Часто сравнивают с CEU1.L:
CEU1.L с CS51.LCEU1.L с EIMI.LCEU1.L с SCHDCEU1.L с EEMCEU1.L с VUKG.LCEU1.L с IMID.LCEU1.L с IEFV.L

Сравнение комиссий WLDL.L и CEU1.L

WLDL.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEU1.L в 0.12%.

WLDL.L
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

WLDL.L vs. CEU1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDL.L
Ранг доходности на риск WLDL.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDL.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDL.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CEU1.L
Ранг доходности на риск CEU1.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU1.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU1.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU1.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU1.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU1.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDL.L c CEU1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDL.LCEU1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.72

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.01

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

7.63

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDL.L vs. CEU1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDL.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEU1.L равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDL.L и CEU1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDL.LCEU1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.27

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.65

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.48

+0.46

Корреляция

Корреляция между WLDL.L и CEU1.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDL.L и CEU1.L

Дивидендная доходность WLDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как CEU1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
WLDL.L
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist		1.28%1.26%1.61%1.34%1.90%1.34%1.58%1.57%2.41%0.69%
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLDL.L и CEU1.L

Максимальная просадка WLDL.L за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки CEU1.L в -31.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDL.L и CEU1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDL.LCEU1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-31.47%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-10.93%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-21.68%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-6.81%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-5.31%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.87%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDL.L и CEU1.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) составляет 4.15%, в то время как у iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что WLDL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEU1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDL.LCEU1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.06%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

10.32%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.99%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.00%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

16.71%

+2.00%