PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDL.L с LOWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDL.L с LOWV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV).

WLDL.L и LOWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г.. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WLDL.L и LOWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDL.L и LOWV

2026 (YTD)202520242023
WLDL.L
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist		-1.17%12.59%21.18%14.00%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-2.91%4.26%22.53%16.04%
Разные валюты инструментов

WLDL.L торгуется в GBp, в то время как LOWV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LOWV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WLDL.L показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у LOWV с доходностью -2.91%.

WLDL.L

1 день
0.24%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.67%
1 год
17.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

LOWV

1 день
0.91%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-3.32%
1 год
5.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

AB US Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с WLDL.L:
WLDL.L с SP5L.LWLDL.L с CEU1.LWLDL.L с ^GDAXIWLDL.L с IJPN.LWLDL.L с SWDA.LWLDL.L с QQQWLDL.L с AUCP.L
Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPYLOWV с SCHD

Сравнение комиссий WLDL.L и LOWV

WLDL.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.

LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
WLDL.L
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

WLDL.L vs. LOWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDL.L
Ранг доходности на риск WLDL.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDL.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDL.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDL.L c LOWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDL.LLOWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.35

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.60

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.53

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

1.63

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDL.L vs. LOWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDL.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа LOWV равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDL.L и LOWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDL.LLOWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.35

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.03

-0.09

Корреляция

Корреляция между WLDL.L и LOWV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDL.L и LOWV

Дивидендная доходность WLDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности LOWV в 0.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
WLDL.L
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist		1.28%1.26%1.61%1.34%1.90%1.34%1.58%1.57%2.41%0.69%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLDL.L и LOWV

Максимальная просадка WLDL.L за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки LOWV в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDL.L и LOWV.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDL.LLOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-13.87%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-9.59%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-6.51%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-1.52%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.65%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDL.L и LOWV

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что WLDL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDL.LLOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.92%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.37%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.17%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

12.46%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

12.46%

+6.25%