Сравнение WLCTX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
WLCTX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2007 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности WLCTX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLCTX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 1.50% | 33.77% | 5.89% | 17.15% | -18.87% | 12.29% | 16.52% | 23.53% | -12.73% | 25.54% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, WLCTX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции WLCTX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.44% против 8.08% соответственно.
WLCTX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.44%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLCTX и TIVFX
WLCTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
WLCTX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
WLCTX
TIVFX
Сравнение WLCTX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLCTX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 3.12 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 3.55 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 4.44 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 17.93 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLCTX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 3.12 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WLCTX и TIVFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLCTX и TIVFX
Дивидендная доходность WLCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 12.29% | 12.47% | 11.81% | 3.02% | 0.91% | 19.22% | 6.81% | 1.26% | 4.91% | 0.07% | 1.64% | 0.22% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок WLCTX и TIVFX
Максимальная просадка WLCTX за все время составила -52.88%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLCTX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLCTX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.88% | -54.21% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -13.21% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -36.31% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -41.51% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -10.23% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -13.45% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.27% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLCTX и TIVFX
Текущая волатильность для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) составляет 6.46%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что WLCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLCTX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.93% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 14.06% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 19.68% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 18.21% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.40% | -1.51% |