Сравнение WKHS с EME
WKHS (Workhorse Group Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. WKHS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, WKHS returned -58.41%/yr vs 31.17%/yr for EME. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKHS и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKHS показывает доходность -47.15%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 22.80%. За последние 10 лет акции WKHS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -58.41% против 31.17% соответственно.
WKHS
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.58%
- 6 месяцев
- -47.87%
- С начала года
- -47.15%
- 1 год
- -90.08%
- 3 года*
- -90.60%
- 5 лет*
- -84.83%
- 10 лет*
- -58.41%
EME
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 58.73%
- 5 лет*
- 44.84%
- 10 лет*
- 31.17%
Сравнение доходности по годам WKHS и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHS Workhorse Group Inc. | -47.15% | -95.14% | -90.31% | -76.32% | -65.14% | -77.96% | 550.66% | 475.76% | -79.38% | -63.74% |
EME EMCOR Group, Inc. | 22.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between WKHS and EME is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between WKHS and EME shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WKHS:
$29.30M
EME:
$33.40B
WKHS:
-$5.09
EME:
$29.64
WKHS:
1.84
EME:
1.90
WKHS:
0.60
EME:
8.74
WKHS:
$18.44M
EME:
$17.75B
WKHS:
-$19.61M
EME:
$3.47B
WKHS:
-$49.47M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKHS vs. EME — Ранг доходности на риск
WKHS
EME
Сравнение WKHS c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workhorse Group Inc. (WKHS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WKHS | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.19 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.43 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.23 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WKHS и EME
Максимальная просадка WKHS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKHS и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKHS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -70.56% | -29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.89% | -25.15% | -65.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.94% | -36.19% | -63.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -36.19% | -63.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -48.00% | -52.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -20.48% | -79.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -15.36% | -56.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.31% | 11.10% | +62.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKHS и EME
Workhorse Group Inc. (WKHS) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что WKHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKHS | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 12.35% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 27.76% | +37.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.24% | 40.14% | +58.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.11% | 33.73% | +72.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.94% | 33.18% | +91.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKHS и EME
WKHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.19% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
WKHS Workhorse Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKHS и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workhorse Group Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKHS and EME have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKHS has higher volatility (17.49%) compared to EME (12.35%). In terms of maximum drawdown, WKHS dropped -100.00% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKHS и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор