PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WKHS с EME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WKHS с EME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WKHS (Workhorse Group Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. WKHS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, WKHS returned -58.84%/yr vs 33.72%/yr for EME. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WKHS и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workhorse Group Inc. (WKHS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WKHS показывает доходность -32.22%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.34%. За последние 10 лет акции WKHS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -58.84% против 33.72% соответственно.

WKHS

1 день
-3.90%
1 месяц
8.49%
С начала года
-32.22%
6 месяцев
-66.28%
1 год
-68.64%
3 года*
-88.91%
5 лет*
-84.55%
10 лет*
-58.84%

EME

1 день
0.70%
1 месяц
-9.41%
С начала года
38.34%
6 месяцев
33.21%
1 год
75.50%
3 года*
71.02%
5 лет*
46.50%
10 лет*
33.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WKHS и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WKHS
Workhorse Group Inc.		-32.22%-95.14%-90.31%-76.32%-65.14%-77.96%550.66%475.76%-79.38%-63.74%
EME
EMCOR Group, Inc.		38.34%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Correlation

The correlation between WKHS and EME is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

0.14

The correlation between WKHS and EME shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WKHS:

$33.24M

EME:

$38.09B

EPS

WKHS:

-$5.65

EME:

$29.65

Коэффициент P/S

WKHS:

2.12

EME:

2.14

Коэффициент P/B

WKHS:

0.77

EME:

9.85

Общая выручка (12 мес.)

WKHS:

$18.44M

EME:

$17.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

WKHS:

-$19.61M

EME:

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

WKHS:

-$49.47M

EME:

$2.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workhorse Group Inc.

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с WKHS:
WKHS с LCIDWKHS с VOOWKHS с SWPPXWKHS с SVRAWKHS с PLUG
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS

Доходность на риск

WKHS vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WKHS
Ранг доходности на риск WKHS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WKHS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WKHS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WKHS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WKHS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WKHS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WKHS c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workhorse Group Inc. (WKHS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WKHSEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.00

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.40

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.02

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

7.61

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WKHS vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WKHS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WKHS и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WKHSEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.00

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

1.41

-2.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

1.03

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.60

-0.95

Просадки

Сравнение просадок WKHS и EME

Максимальная просадка WKHS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKHS и EME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WKHSEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-70.56%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.59%

-25.15%

-70.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.94%

-36.19%

-63.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-36.19%

-63.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-48.00%

-52.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-10.42%

-89.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.96%

-15.37%

-56.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.32%

9.96%

+69.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WKHS и EME

Workhorse Group Inc. (WKHS) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что WKHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WKHSEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.52%

6.73%

+40.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.90%

25.45%

+45.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.54%

37.87%

+97.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.66%

33.26%

+73.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.17%

32.94%

+92.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WKHS и EME

WKHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.15%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
WKHS
Workhorse Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WKHS и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workhorse Group Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
9.74M
4.63B
(WKHS) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WKHS and EME have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WKHS has higher volatility (47.52%) compared to EME (6.73%). In terms of maximum drawdown, WKHS dropped -100.00% vs EME's -70.56%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WKHS и EME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор