PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WKHS с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WKHS с EME

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workhorse Group Inc. (WKHS) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WKHS или EME.

Корреляция

Корреляция между WKHS и EME составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WKHS и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workhorse Group Inc. (WKHS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.54%
961.32%
WKHS
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WKHS:

-0.75

EME:

0.51

Коэф-т Сортино

WKHS:

-2.94

EME:

0.88

Коэф-т Омега

WKHS:

0.68

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

WKHS:

-0.97

EME:

0.60

Коэф-т Мартина

WKHS:

-1.24

EME:

1.55

Индекс Язвы

WKHS:

78.20%

EME:

13.97%

Дневная вол-ть

WKHS:

130.04%

EME:

42.60%

Макс. просадка

WKHS:

-99.99%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

WKHS:

-99.99%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WKHS:

$6.10M

EME:

$18.49B

EPS

WKHS:

-$51.69

EME:

$21.54

Коэффициент PEG

WKHS:

0.00

EME:

1.32

Коэффициент P/S

WKHS:

0.92

EME:

1.27

Коэффициент P/B

WKHS:

0.13

EME:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

WKHS:

$5.28M

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

WKHS:

-$16.12M

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

WKHS:

-$49.99M

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, WKHS показывает доходность -86.70%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции WKHS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -48.91% против 25.49% соответственно.

WKHS

С начала года

-86.70%

1 месяц

-40.21%

6 месяцев

-88.61%

1 год

-97.04%

5 лет

-72.51%

10 лет

-48.91%

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-4.17%

1 год

16.16%

5 лет

44.35%

10 лет

25.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WKHS и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WKHS
Ранг риск-скорректированной доходности WKHS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WKHS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WKHS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WKHS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WKHS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WKHS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WKHS c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workhorse Group Inc. (WKHS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WKHS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WKHS: -0.75
EME: 0.51
Коэффициент Сортино WKHS, с текущим значением в -2.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WKHS: -2.94
EME: 0.88
Коэффициент Омега WKHS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WKHS: 0.68
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара WKHS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WKHS: -0.97
EME: 0.60
Коэффициент Мартина WKHS, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WKHS: -1.24
EME: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа WKHS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WKHS и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.51
WKHS
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов WKHS и EME

WKHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WKHS
Workhorse Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок WKHS и EME

Максимальная просадка WKHS за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKHS и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-23.41%
WKHS
EME

Волатильность

Сравнение волатильности WKHS и EME

Workhorse Group Inc. (WKHS) имеет более высокую волатильность в 27.69% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 17.64%. Это указывает на то, что WKHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.69%
17.64%
WKHS
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WKHS и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workhorse Group Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию