Сравнение WKHS с SVRA
WKHS (Workhorse Group Inc.) and SVRA (Savara Inc.) are both stocks. WKHS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while SVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, WKHS returned -84.55%/yr vs 23.97%/yr for SVRA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKHS и SVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKHS показывает доходность -32.22%, что значительно ниже, чем у SVRA с доходностью -12.11%.
WKHS
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- -32.22%
- 6 месяцев
- -66.28%
- 1 год
- -68.64%
- 3 года*
- -88.91%
- 5 лет*
- -84.55%
- 10 лет*
- -58.84%
SVRA
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -16.80%
- 1 год
- 112.85%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 23.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WKHS и SVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHS Workhorse Group Inc. | -32.22% | -95.14% | -90.31% | -76.32% | -65.14% | -77.96% | 550.66% | 475.76% | -79.38% | -28.89% |
SVRA Savara Inc. | -12.11% | 96.42% | -34.68% | 203.23% | 25.00% | 7.83% | -74.33% | -40.82% | -48.99% | 187.60% |
Correlation
The correlation between WKHS and SVRA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
WKHS:
$33.24M
SVRA:
$1.34B
WKHS:
-$5.65
SVRA:
-$0.57
WKHS:
0.77
SVRA:
7.63
WKHS:
$18.44M
SVRA:
$0.00
WKHS:
-$19.61M
SVRA:
-$425.00K
WKHS:
-$49.47M
SVRA:
-$133.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKHS vs. SVRA — Ранг доходности на риск
WKHS
SVRA
Сравнение WKHS c SVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workhorse Group Inc. (WKHS) и Savara Inc. (SVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKHS | SVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.55 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 7.49 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKHS | SVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.97 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | 0.41 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.00 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WKHS и SVRA
Максимальная просадка WKHS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVRA в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKHS и SVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKHS | SVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.75% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.59% | -31.99% | -63.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.94% | -65.30% | -34.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -65.30% | -34.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -68.38% | -31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.96% | -71.85% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.32% | 15.23% | +64.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKHS и SVRA
Workhorse Group Inc. (WKHS) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Savara Inc. (SVRA) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что WKHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKHS | SVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 12.38% | +35.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.90% | 36.66% | +34.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.54% | 57.72% | +77.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.66% | 59.09% | +47.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.17% | 95.97% | +29.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKHS и SVRA
Ни WKHS, ни SVRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKHS и SVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workhorse Group Inc. и Savara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKHS and SVRA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKHS has higher volatility (47.52%) compared to SVRA (12.38%). In terms of maximum drawdown, WKHS dropped -100.00% vs SVRA's -95.75%.
SVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKHS и SVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор