Сравнение WKHS с SWPPX

С начала года, WKHS показывает доходность -86.70%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции WKHS уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -48.91% против 11.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workhorse Group Inc. (WKHS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WKHS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WKHS и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WKHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

Максимальная просадка WKHS за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKHS и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Workhorse Group Inc. (WKHS) имеет более высокую волатильность в 27.69% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что WKHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.