PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WKHS с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WKHS с SWPPX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workhorse Group Inc. (WKHS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WKHS или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между WKHS и SWPPX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WKHS и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workhorse Group Inc. (WKHS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WKHS:

-0.79

SWPPX:

0.72

Коэф-т Сортино

WKHS:

-3.70

SWPPX:

1.11

Коэф-т Омега

WKHS:

0.61

SWPPX:

1.16

Коэф-т Кальмара

WKHS:

-0.98

SWPPX:

0.74

Коэф-т Мартина

WKHS:

-1.20

SWPPX:

2.84

Индекс Язвы

WKHS:

82.02%

SWPPX:

4.88%

Дневная вол-ть

WKHS:

125.10%

SWPPX:

19.64%

Макс. просадка

WKHS:

-99.99%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

WKHS:

-99.99%

SWPPX:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, WKHS показывает доходность -90.06%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции WKHS уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -49.11% против 12.58% соответственно.

WKHS

С начала года

-90.06%

1 месяц

-38.04%

6 месяцев

-94.22%

1 год

-98.55%

3 года

-89.23%

5 лет

-73.49%

10 лет

-49.11%

SWPPX

С начала года

1.91%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

1.86%

1 год

13.93%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workhorse Group Inc.

Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WKHS и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WKHS
Ранг риск-скорректированной доходности WKHS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WKHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WKHS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WKHS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WKHS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WKHS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WKHS c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workhorse Group Inc. (WKHS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WKHS на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WKHS и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WKHS и SWPPX

WKHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WKHS
Workhorse Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.21%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок WKHS и SWPPX

Максимальная просадка WKHS за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKHS и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WKHS и SWPPX

Workhorse Group Inc. (WKHS) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что WKHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...