Сравнение WKHS с SWPPX

С начала года, WKHS показывает доходность -45.38%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции WKHS уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -60.25% против 14.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workhorse Group Inc. (WKHS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WKHS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WKHS и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WKHS и SWPPX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

WKHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

Максимальная просадка WKHS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKHS и SWPPX.

Workhorse Group Inc. (WKHS) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что WKHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.