PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIW с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIW с SEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).

SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WIW и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIW и SEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		0.90%13.17%3.83%5.10%-25.30%17.66%11.46%18.27%-7.57%6.46%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, WIW показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции WIW уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 3.95% против 4.63% соответственно.

WIW

1 день
0.24%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.19%
3 года*
6.61%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.95%

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Часто сравнивают с WIW:
WIW с HIOWIW с HYTWIW с EDVWIW с FSTZXWIW с BIIPXWIW с EARRXWIW с FFNYX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX

Сравнение комиссий WIW и SEIAX

SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

WIW vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIW c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIWSEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.15

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.04

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

3.79

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

10.32

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIW vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIW на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SEIAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIW и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIWSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.15

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.35

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.89

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между WIW и SEIAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIW и SEIAX

Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности SEIAX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.84%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Просадки

Сравнение просадок WIW и SEIAX

Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и SEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIWSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.49%

-20.97%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-2.95%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-7.67%

-21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

-13.20%

-16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-0.37%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-7.16%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.13%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WIW и SEIAX

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что WIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIWSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.10%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

3.93%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

5.25%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

5.53%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.01%

5.19%

+4.82%