PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIO с RSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIO с RSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIO (Western Asset High Income Opportunity Fund Inc) and RSF (RiverNorth Capital and Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, HIO returned 2.49%/yr vs 6.80%/yr for RSF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HIO charges 0.01%/yr vs 6.38%/yr for RSF.

Доходность

Сравнение доходности HIO и RSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и RiverNorth Capital and Income Fund (RSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIO показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у RSF с доходностью 6.49%.

HIO

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.67%
С начала года
1.53%
6 месяцев
-0.19%
1 год
3.51%
3 года*
9.58%
5 лет*
2.49%
10 лет*
5.82%

RSF

1 день
-0.07%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.23%
1 год
11.00%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIO и RSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		1.53%5.33%13.58%8.07%-17.09%12.80%6.07%24.23%-7.60%8.97%
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		6.49%4.62%9.26%9.03%-1.62%27.59%3.10%-12.10%-1.41%5.37%

Correlation

The correlation between HIO and RSF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.15

The correlation between HIO and RSF shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

RiverNorth Capital and Income Fund

Часто сравнивают с HIO:
HIO с GHYHIO с DHFHIO с HYIHIO с EHIHIO с JFRHIO с WIWHIO с ISD
Часто сравнивают с RSF:
RSF с EHIRSF с RIVRSF с JFRRSF с ISDRSF с HYIRSF с RFMRSF с GHY

Доходность на риск

HIO vs. RSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIO
Ранг доходности на риск HIO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIO: 55
Ранг коэф-та Мартина
RSF
Ранг доходности на риск RSF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIO c RSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и RiverNorth Capital and Income Fund (RSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIORSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.35

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.09

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.82

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

8.77

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIO vs. RSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIO на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа RSF равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIO и RSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIORSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.35

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.65

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HIO и RSF

Максимальная просадка HIO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки RSF в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIO и RSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIORSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-30.61%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-3.92%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-6.15%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-10.02%

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.35%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.58%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.26%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HIO и RSF

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что HIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIORSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.22%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

7.25%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

8.19%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

10.51%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

11.25%

+4.72%

Сравнение комиссий HIO и RSF

HIO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RSF в 6.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIO и RSF

Дивидендная доходность HIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности RSF в 11.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		11.87%11.48%10.84%9.90%9.11%7.02%7.86%6.91%7.31%7.04%8.44%9.08%
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		11.21%11.30%10.87%10.85%11.78%9.52%11.76%6.92%8.21%9.22%1.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIO and RSF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIO has higher volatility (3.65%) compared to RSF (1.22%). In terms of maximum drawdown, HIO dropped -49.69% vs RSF's -30.61%.

RSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIO и RSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор