Сравнение HIO с DHF
HIO (Western Asset High Income Opportunity Fund Inc) and DHF (Dimensional High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, HIO returned 5.82%/yr vs 5.97%/yr for DHF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HIO charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for DHF.
Доходность
Сравнение доходности HIO и DHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIO показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у DHF с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIO имеют среднегодовую доходность 5.82%, а акции DHF немного впереди с 5.97%.
HIO
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 5.82%
DHF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам HIO и DHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | 1.53% | 5.33% | 13.58% | 8.07% | -17.09% | 12.80% | 6.07% | 24.23% | -7.60% | 8.97% |
DHF Dimensional High Yield Fund | 0.86% | 5.67% | 21.12% | 15.00% | -22.70% | 10.35% | 6.46% | 24.68% | -11.11% | 8.43% |
Correlation
The correlation between HIO and DHF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1998 г. | 0.37 |
The correlation between HIO and DHF shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIO vs. DHF — Ранг доходности на риск
HIO
DHF
Сравнение HIO c DHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и Dimensional High Yield Fund (DHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIO | DHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.56 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 1.60 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIO | DHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.18 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HIO и DHF
Максимальная просадка HIO за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки DHF в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIO и DHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIO | DHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -71.32% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -8.66% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -11.81% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -37.82% | +11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -42.94% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -3.35% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -23.03% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.04% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIO и DHF
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Dimensional High Yield Fund (DHF) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что HIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIO | DHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.21% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 9.68% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 11.98% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 15.76% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.78% | -1.81% |
Сравнение комиссий HIO и DHF
HIO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DHF в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIO и DHF
Дивидендная доходность HIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности DHF в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | 8.64% | 8.47% | 8.14% | 7.86% | 10.12% | 8.24% | 8.60% | 8.52% | 10.41% | 8.98% | 9.76% | 11.30% |
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | 11.87% | 11.48% | 10.84% | 9.90% | 9.11% | 7.02% | 7.86% | 6.91% | 7.31% | 7.04% | 8.44% | 9.08% |
Часто задаваемые вопросы
HIO and DHF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIO has higher volatility (3.65%) compared to DHF (3.21%). In terms of maximum drawdown, HIO dropped -49.69% vs DHF's -71.32%.
DHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIO и DHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор