Сравнение HIO с DHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и Dimensional High Yield Fund (DHF).
HIO управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. DHF управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HIO и DHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIO и DHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | 0.68% | 5.33% | 13.58% | 8.07% | -17.09% | 12.80% | 6.07% | 24.23% | -7.60% | 8.97% |
DHF Dimensional High Yield Fund | -1.83% | 5.67% | 21.12% | 15.00% | -22.70% | 10.35% | 6.46% | 24.68% | -11.11% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, HIO показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DHF с доходностью -1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIO имеют среднегодовую доходность 6.25%, а акции DHF немного впереди с 6.31%.
HIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 6.25%
DHF
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIO и DHF
HIO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DHF в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HIO vs. DHF — Ранг доходности на риск
HIO
DHF
Сравнение HIO c DHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и Dimensional High Yield Fund (DHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIO | DHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.24 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.42 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.24 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIO | DHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HIO и DHF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIO и DHF
Дивидендная доходность HIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности DHF в 8.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | 11.74% | 11.48% | 10.84% | 9.90% | 9.11% | 7.02% | 7.86% | 6.91% | 7.31% | 7.04% | 8.44% | 9.08% |
DHF Dimensional High Yield Fund | 8.75% | 8.47% | 8.14% | 7.86% | 10.12% | 8.24% | 8.60% | 8.52% | 10.41% | 8.98% | 9.76% | 11.30% |
Просадки
Сравнение просадок HIO и DHF
Максимальная просадка HIO за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки DHF в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIO и DHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIO | DHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -71.32% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -9.84% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -37.82% | +11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -42.94% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -5.92% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -23.14% | +16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.01% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIO и DHF
Текущая волатильность для Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) составляет 4.97%, в то время как у Dimensional High Yield Fund (DHF) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что HIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIO | DHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.39% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 9.58% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 14.72% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 15.73% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.76% | -1.79% |