Сравнение HIO с ISD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD).
HIO управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HIO и ISD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIO и ISD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | 0.68% | 5.33% | 13.58% | 8.07% | -17.09% | 12.80% | 6.07% | 24.23% | -7.60% | 8.97% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HIO показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции HIO уступали акциям ISD по среднегодовой доходности: 6.25% против 7.43% соответственно.
HIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 6.25%
ISD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIO и ISD
HIO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ISD в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HIO vs. ISD — Ранг доходности на риск
HIO
ISD
Сравнение HIO c ISD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIO | ISD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.10 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIO | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HIO и ISD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIO и ISD
Дивидендная доходность HIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности ISD в 9.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | 11.74% | 11.48% | 10.84% | 9.90% | 9.11% | 7.02% | 7.86% | 6.91% | 7.31% | 7.04% | 8.44% | 9.08% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.54% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
Просадки
Сравнение просадок HIO и ISD
Максимальная просадка HIO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIO и ISD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIO | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -38.88% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -13.52% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -25.45% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -38.88% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -9.33% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -5.56% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.63% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIO и ISD
Текущая волатильность для Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) составляет 4.97%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что HIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIO | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 7.88% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 9.70% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 15.57% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 13.30% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 14.56% | +1.41% |