Сравнение WIW с DLY
WIW (Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund) and DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) are both mutual funds - WIW is a Inflation-Protected Bonds fund, while DLY is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine. Over the past 5 years, WIW returned 0.32%/yr vs 2.61%/yr for DLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIW и DLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WIW показывает доходность 1.71%, а DLY немного ниже – 1.66%.
WIW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 3.83%
DLY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIW и DLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 1.71% | 13.17% | 3.83% | 5.10% | -25.30% | 17.66% | 7.98% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 1.66% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -1.90% |
Correlation
The correlation between WIW and DLY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIW vs. DLY — Ранг доходности на риск
WIW
DLY
Сравнение WIW c DLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIW | DLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.00 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 0.00 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIW и DLY
Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, примерно равная максимальной просадке DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и DLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIW | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.49% | -28.61% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -8.74% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.65% | -10.81% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -28.61% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -2.53% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -7.74% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 3.62% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIW и DLY
Текущая волатильность для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) составляет 1.66%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что WIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIW | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.82% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 6.91% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 8.20% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 13.57% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 14.94% | -4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIW и DLY
Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности DLY в 10.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.03% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 8.97% | 8.68% | 8.78% | 10.38% | 11.81% | 6.93% | 3.20% | 3.74% | 4.26% | 3.70% | 3.61% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
WIW and DLY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLY has higher volatility (1.82%) compared to WIW (1.66%). In terms of maximum drawdown, WIW dropped -29.49% vs DLY's -28.61%.
WIW currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIW и DLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор