Сравнение WIW с DLY
WIW (Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund) and DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) are both mutual funds - WIW is a Inflation-Protected Bonds fund, while DLY is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine. Over the past 5 years, WIW returned 0.79%/yr vs 2.06%/yr for DLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIW и DLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIW показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -0.45%.
WIW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 4.09%
DLY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIW и DLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 2.40% | 13.17% | 3.83% | 5.10% | -25.30% | 17.66% | 8.53% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -0.45% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
Correlation
The correlation between WIW and DLY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIW vs. DLY — Ранг доходности на риск
WIW
DLY
Сравнение WIW c DLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIW | DLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.30 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | -0.77 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIW | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.32 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WIW и DLY
Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, примерно равная максимальной просадке DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и DLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIW | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.49% | -28.61% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -8.74% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.65% | -10.81% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -28.61% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.55% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -7.82% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 3.41% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIW и DLY
Текущая волатильность для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) составляет 1.76%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что WIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIW | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.92% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 6.85% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 8.09% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 13.57% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 15.05% | -5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIW и DLY
Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности DLY в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.07% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 8.84% | 8.68% | 8.78% | 10.38% | 11.81% | 6.93% | 3.20% | 3.74% | 4.26% | 3.70% | 3.61% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
WIW and DLY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLY has higher volatility (1.92%) compared to WIW (1.76%). In terms of maximum drawdown, WIW dropped -29.49% vs DLY's -28.61%.
WIW currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIW и DLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор