PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITS.AS с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WITS.AS с NVDA

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, WITS.AS returned 17.71%/yr vs 58.97%/yr for NVDA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WITS.AS и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WITS.AS показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 3.36%.

WITS.AS

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.70%
С начала года
15.83%
6 месяцев
15.63%
1 год
31.34%
3 года*
28.60%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—

NVDA

1 день
-1.64%
1 месяц
-8.71%
С начала года
3.36%
6 месяцев
1.17%
1 год
22.21%
3 года*
66.39%
5 лет*
58.97%
10 лет*
67.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WITS.AS и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		15.83%22.44%27.56%60.71%-33.28%30.10%44.41%11.30%
NVDA
NVIDIA Corporation		3.36%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%19.91%

Correlation

The correlation between WITS.AS and NVDA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.50

The correlation between WITS.AS and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-A
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

WITS.AS vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITS.AS c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WITS.ASNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.69

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.17

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.21

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

2.76

+3.32

WITS.AS vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITS.AS на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITS.AS и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WITS.AS и NVDA

Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.11%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITS.ASNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.11%

-89.72%

+50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-20.21%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

-36.88%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.11%

-66.34%

+27.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-18.23%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-36.15%

+27.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

8.86%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WITS.AS и NVDA

Текущая волатильность для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) составляет 8.18%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITS.ASNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

13.31%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

26.56%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

35.26%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

51.83%

-27.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

49.86%

-25.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITS.AS и NVDA

Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности NVDA в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.15%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.26%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.62%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WITS.AS and NVDA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор