PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISGX с SBASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISGX с SBASX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WISGX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund) and SBASX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Segall Bryant & Hamill. Over the past 5 years, WISGX returned 4.01%/yr vs 8.02%/yr for SBASX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WISGX charges 0.87%/yr vs 0.99%/yr for SBASX.

Доходность

Сравнение доходности WISGX и SBASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISGX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у SBASX с доходностью 19.13%.

WISGX

1 день
-1.61%
1 месяц
6.46%
С начала года
21.21%
6 месяцев
18.26%
1 год
32.38%
3 года*
17.81%
5 лет*
4.01%
10 лет*
15.07%

SBASX

1 день
-1.33%
1 месяц
6.47%
С начала года
19.13%
6 месяцев
16.51%
1 год
28.00%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISGX и SBASX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		21.21%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%0.08%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		19.13%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%0.00%

Correlation

The correlation between WISGX and SBASX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between WISGX and SBASX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с WTCOXWISGX с WTLTXWISGX с SBSIXWISGX с SBAPXWISGX с EMCAXWISGX с ETEGX
Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTLTXSBASX с WTIBXSBASX с WTCOXSBASX с SBSIXSBASX с WITAXSBASX с SBAPXSBASX с SBHAX

Доходность на риск

WISGX vs. SBASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISGX c SBASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISGXSBASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.62

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.41

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.58

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

9.37

+1.59

WISGX vs. SBASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBASX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и SBASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISGX и SBASX

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки SBASX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и SBASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISGXSBASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-34.34%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.44%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-26.56%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-26.56%

-16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.33%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-8.20%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.14%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WISGX и SBASX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что WISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISGXSBASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.75%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

13.81%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

18.28%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

19.88%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

22.21%

+1.82%

Сравнение комиссий WISGX и SBASX

WISGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SBASX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISGX и SBASX

WISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		4.69%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WISGX and SBASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WISGX has higher volatility (7.06%) compared to SBASX (5.75%). In terms of maximum drawdown, WISGX dropped -43.22% vs SBASX's -34.34%.

WISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISGX и SBASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор