Сравнение WITAX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WITAX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WITAX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 0.14% | 5.32% | 3.09% | 5.50% | -11.11% | 2.87% | 6.71% | 7.20% | 1.46% | 8.57% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, WITAX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%.
WITAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WITAX и MIY
WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
WITAX vs. MIY — Ранг доходности на риск
WITAX
MIY
Сравнение WITAX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITAX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.92 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.37 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.44 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 3.89 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.92 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.37 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между WITAX и MIY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITAX и MIY
Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 3.21% | 3.49% | 3.68% | 3.61% | 3.17% | 2.75% | 3.30% | 4.19% | 3.56% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок WITAX и MIY
Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WITAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -42.19% | +28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -8.12% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.87% | -34.59% | +20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -5.68% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -8.33% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 3.01% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITAX и MIY
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.82%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WITAX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 4.80% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 8.73% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 11.37% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 11.43% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 11.83% | -8.71% |