Сравнение MIY с COLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX).
MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г.. COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности MIY и COLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIY и COLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MIY показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у COLTX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции MIY превзошли акции COLTX по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.86% соответственно.
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIY и COLTX
MIY берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии COLTX в 0.73%.
Доходность на риск
MIY vs. COLTX — Ранг доходности на риск
MIY
COLTX
Сравнение MIY c COLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIY | COLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.50 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.70 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.65 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 1.81 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIY | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.50 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.10 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.94 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между MIY и COLTX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIY и COLTX
Дивидендная доходность MIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности COLTX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок MIY и COLTX
Максимальная просадка MIY за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки COLTX в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIY и COLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIY | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -18.07% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -6.59% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -18.07% | -16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -18.07% | -16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -2.52% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -2.64% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.38% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIY и COLTX
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что MIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIY | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 1.37% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 2.06% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 6.72% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 5.18% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 4.95% | +6.88% |