Сравнение MIY с FOHFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX).
MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г.. FOHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности MIY и FOHFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIY и FOHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
FOHFX Fidelity Ohio Municipal Income Fund | -0.54% | 5.55% | 2.00% | 5.43% | -9.28% | 1.18% | 4.10% | 7.08% | 0.40% | 6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MIY показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у FOHFX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции MIY превзошли акции FOHFX по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.91% соответственно.
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
FOHFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIY и FOHFX
MIY берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии FOHFX в 0.48%.
Доходность на риск
MIY vs. FOHFX — Ранг доходности на риск
MIY
FOHFX
Сравнение MIY c FOHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIY | FOHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.06 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.42 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 4.32 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIY | FOHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.24 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.15 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между MIY и FOHFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIY и FOHFX
Дивидендная доходность MIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FOHFX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
FOHFX Fidelity Ohio Municipal Income Fund | 2.81% | 3.66% | 2.77% | 2.48% | 1.49% | 1.74% | 2.79% | 2.77% | 2.96% | 3.42% | 3.70% | 3.66% |
Просадки
Сравнение просадок MIY и FOHFX
Максимальная просадка MIY за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки FOHFX в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIY и FOHFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIY | FOHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -22.25% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -4.30% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -13.87% | -20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -13.87% | -20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -2.56% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -2.30% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.23% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIY и FOHFX
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что MIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIY | FOHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 1.12% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 1.64% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 4.43% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 3.64% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 3.77% | +8.06% |