PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с LCGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISIX с LCGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WISIX (William Blair International Small Cap Growth Fund) and LCGFX (William Blair Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - WISIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by William Blair, while LCGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WISIX returned 6.04%/yr vs 16.77%/yr for LCGFX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISIX charges 1.23%/yr vs 0.65%/yr for LCGFX.

Доходность

Сравнение доходности WISIX и LCGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у LCGFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции WISIX уступали акциям LCGFX по среднегодовой доходности: 6.04% против 16.77% соответственно.

WISIX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
12.59%
6 месяцев
15.43%
1 год
13.37%
3 года*
10.92%
5 лет*
0.64%
10 лет*
6.04%

LCGFX

1 день
-0.81%
1 месяц
6.92%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.07%
1 год
18.02%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.92%
10 лет*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISIX и LCGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		12.59%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		5.61%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%36.44%5.18%31.29%

Correlation

The correlation between WISIX and LCGFX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2005 г.

0.63

The correlation between WISIX and LCGFX shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

William Blair Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WGFIXWISIX с WBELXWISIX с WILIXWISIX с OPGIXWISIX с MECIXWISIX с VISAX
Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с SCHGLCGFX с VOOGLCGFX с VONGLCGFX с VINIX

Доходность на риск

WISIX vs. LCGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c LCGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISIXLCGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.24

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.71

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.92

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

2.58

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISIX vs. LCGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCGFX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и LCGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISIXLCGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.50

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок WISIX и LCGFX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, примерно равная максимальной просадке LCGFX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и LCGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISIXLCGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-62.95%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-20.59%

+10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-23.83%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-37.25%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-37.25%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-0.87%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-21.48%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

7.34%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и LCGFX

William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что WISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISIXLCGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.67%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.68%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

15.42%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

21.76%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

21.29%

-3.93%

Сравнение комиссий WISIX и LCGFX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии LCGFX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и LCGFX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности LCGFX в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		8.11%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.54%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Часто задаваемые вопросы

WISIX and LCGFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISIX has higher volatility (4.53%) compared to LCGFX (3.67%). In terms of maximum drawdown, WISIX dropped -64.84% vs LCGFX's -62.95%.

LCGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISIX и LCGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор