Сравнение WISGX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WISGX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISGX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISGX Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund | 1.94% | 6.85% | 15.75% | 18.32% | -32.48% | 11.79% | 57.84% | 28.67% | 3.03% | 26.05% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, WISGX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции WISGX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.10% против 18.41% соответственно.
WISGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 13.10%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISGX и XMMO
WISGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
WISGX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
WISGX
XMMO
Сравнение WISGX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISGX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.91 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.41 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 11.42 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISGX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.60 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между WISGX и XMMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISGX и XMMO
WISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISGX Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.83% | 7.74% | 0.00% | 0.09% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок WISGX и XMMO
Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISGX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -55.37% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -12.81% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -27.91% | -15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -36.74% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -2.62% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -9.52% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.70% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISGX и XMMO
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 9.23% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISGX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.04% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 14.39% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 22.03% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 21.27% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 22.11% | +1.82% |