PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISGX с WITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISGX с WITAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WISGX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund) and WITAX (Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund) are both mutual funds - WISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill, while WITAX is a Municipal Bonds fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 5 years, WISGX returned 4.62%/yr vs 0.94%/yr for WITAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. WISGX charges 0.87%/yr vs 0.50%/yr for WITAX.

Доходность

Сравнение доходности WISGX и WITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISGX показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у WITAX с доходностью 1.63%.

WISGX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.37%
С начала года
16.39%
6 месяцев
13.80%
1 год
29.99%
3 года*
16.65%
5 лет*
4.62%
10 лет*
14.15%

WITAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.40%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISGX и WITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		16.39%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%25.25%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		1.63%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%

Correlation

The correlation between WISGX and WITAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.05

The correlation between WISGX and WITAX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTLTXWISGX с SBSIXWISGX с WTIBXWISGX с SBASXWISGX с EMCAXWISGX с ETEGXWISGX с WTCOX
Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBAPXWITAX с SBASXWITAX с WTLTXWITAX с SBHAXWITAX с SBSIXWITAX с WTCOXWITAX с WTIBX

Доходность на риск

WISGX vs. WITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISGX c WITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISGXWITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.58

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
5.71

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.90

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.29

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

12.48

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISGX vs. WITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа WITAX равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и WITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISGXWITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.58

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.02

-0.54

Просадки

Сравнение просадок WISGX и WITAX

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки WITAX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и WITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISGXWITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-13.87%

-29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-2.02%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-3.27%

-25.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-13.87%

-29.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.15%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-2.93%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.53%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WISGX и WITAX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что WISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISGXWITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

0.74%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

1.40%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

1.86%

+18.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

2.91%

+21.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

3.11%

+20.90%

Сравнение комиссий WISGX и WITAX

WISGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии WITAX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISGX и WITAX

WISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.18%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISGX and WITAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISGX has higher volatility (6.27%) compared to WITAX (0.74%). In terms of maximum drawdown, WISGX dropped -43.22% vs WITAX's -13.87%.

WITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISGX и WITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор