PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

WISGX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WISGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		1.94%6.85%15.75%18.32%-32.48%11.79%57.84%28.67%3.03%26.05%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, WISGX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции WISGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 13.10% против 14.90% соответственно.

WISGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.43%
3 года*
11.46%
5 лет*
1.46%
10 лет*
13.10%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WISGX:
WISGX с WTIBXWISGX с WTLTXWISGX с ETEGXWISGX с SBHAXWISGX с CTSIXWISGX с SBSIXWISGX с EMCAX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий WISGX и NESGX

WISGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WISGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISGX
Ранг доходности на риск WISGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.58

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.17

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.11

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

10.44

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.58

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между WISGX и NESGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISGX и NESGX

Ни WISGX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISGX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%29.83%7.74%0.00%0.09%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок WISGX и NESGX

Максимальная просадка WISGX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-50.29%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-17.27%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-50.05%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-50.29%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-4.31%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-11.74%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

5.14%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WISGX и NESGX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) составляет 9.23%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что WISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

12.14%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

23.43%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

35.37%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

29.13%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

25.56%

-1.63%