Сравнение WISEX с STBFX
WISEX (Azzad Wise Capital Fund) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WISEX charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.
Доходность
Сравнение доходности WISEX и STBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WISEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.40%
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WISEX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 0.51% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.68% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Correlation
The correlation between WISEX and STBFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.08 |
Over the past year, WISEX and STBFX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISEX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
WISEX
STBFX
Сравнение WISEX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и STBFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISEX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и STBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISEX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | — | — |
Сравнение комиссий WISEX и STBFX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и STBFX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности STBFX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.62% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
WISEX and STBFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WISEX и STBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор