Сравнение WISEX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.68% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции WISEX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.74% соответственно.
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и STBFX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
WISEX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
WISEX
STBFX
Сравнение WISEX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.93 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 3.08 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 6.79 | -5.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 17.29 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.93 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.87 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.23 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и STBFX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и STBFX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и STBFX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -6.79% | -91.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.60% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -6.68% | -91.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | -6.79% | -91.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -0.41% | -97.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -0.62% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.24% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и STBFX
Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.52%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.77% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 1.43% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 2.13% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 2.25% | +2,641.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 2.00% | +1,867.04% |